Average True Range (ATR) là chỉ báo được định nghĩa bởi ông Wilder, nó là chỉ báo về dao động và tiếp tục xu hướng vĩ đại cho mỗi phiên giao dịch khác nhau:
• Khoảng cách giá cao nhất trong ngày đến giá thấp nhất trong ngày.
• Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá cao nhất đến ngày hôm nay.
• Khoảng cách giá đóng cửa ngày hôm qua đến giá thấp nhất đến ngày hôm nay.
ATR là 1 thể đơn giản của vùng trung bình giá vượt qua x-phiên (trong đó x là số phiên giao dịch do người sử dụng xác định).
Cách sử dụng
ATR có giá trị cao thường xảy ra khi thị trường bán tống các cổ phần 1 cách hoảng loạn, nó mang ý nghĩa là thị trường sẽ sụt giảm khi đa số những nhà đầu tư đều cho là mức giá này đã đạt kỳ vọng và lượng người bán ra khá cao. Ngược lại ATR có giá trị thấp thường mang ý nghĩa thị trường đang trong lúc ít có vận động (sideways).
ATR có thể sử dụng kết hợp với DMI và có thể sử dụng để nhận biết điểm phá vỡ (breakout) trong 1 kênh xu hướng. Cũng có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo dao động khác để xác định tín hiệu mua và bán.
No comments:
Post a Comment